PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWRTF с USRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWRTF с USRT

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).

USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWRTF или USRT.

Корреляция

Корреляция между ^DWRTF и USRT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTF и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWRTF:

0.39

USRT:

0.62

Коэф-т Сортино

^DWRTF:

0.81

USRT:

1.02

Коэф-т Омега

^DWRTF:

1.11

USRT:

1.13

Коэф-т Кальмара

^DWRTF:

0.32

USRT:

0.64

Коэф-т Мартина

^DWRTF:

1.52

USRT:

2.14

Индекс Язвы

^DWRTF:

6.18%

USRT:

5.76%

Дневная вол-ть

^DWRTF:

18.42%

USRT:

18.34%

Макс. просадка

^DWRTF:

-44.52%

USRT:

-69.89%

Текущая просадка

^DWRTF:

-18.84%

USRT:

-7.04%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTF показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции ^DWRTF уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 1.20% против 5.87% соответственно.

^DWRTF

С начала года

-0.18%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

-4.40%

1 год

6.88%

5 лет

6.81%

10 лет

1.20%

USRT

С начала года

0.94%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

-2.81%

1 год

10.98%

5 лет

10.85%

10 лет

5.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWRTF и USRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWRTF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWRTF, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг риск-скорректированной доходности USRT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USRT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWRTF c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTF на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTF и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTF и USRT

Максимальная просадка ^DWRTF за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTF и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTF и USRT

Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.67% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...